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                銀監會就《衍生工具交易對手違約風險資產▽計量規則(征∮求意見稿)》公開征求意√見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會網站
                【字體: 打印

                近年來,隨著金融市場的▃發展,我國商業銀行衍生工具ぷ交易業務快速增長。為增強交易對手信用風險資本∏監管的有效性,推動商業銀行提升衍』生工具風險管理能力,根據2014年3月巴塞爾委員會發◤布的《交易對手信用風險計量的標準方№法》,銀監Ψ會起草了《衍生工具︻交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿◎)》(以下簡稱《規則》),現向社會公開征求意∑見。銀監會將根據各界@反饋意見,進一步修改完善△並適時發布。

                《規則》借鑒國際經驗並結合我國銀行業實際,提高衍生工具資本計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義※和計算步驟,明確了凈額結算組合、資⊙產類別和抵消組合的確定方法,分別規定了不同保證金安從今天開始排情況下風險暴露的計量公式。

                《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產品風險治理的政策流程,強化信息系統和基礎設施,提高數據收集和存儲能△力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計算方☉法及流程,並明確了違約風險暴露的加總方式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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